Postée il y a 24 heures
Vos missions au quotidien
Le département Model Risk Management veille à la qualité et à la pertinence des modèles développés au sein du Groupe, ainsi qu’au suivi du risque de modèle de la banque. L’équipe est entre autres en charge de réaliser des benchmarks afin de tester les limites des modèles des entités auditées.
Afin de respecter la stabilité financière et la solidité des établissements financiers vis-à-vis des risques encourus la réglementation bancaire requiert une quantité minimale de fond propre (au titre du pilier 1) afin de pouvoir se couvrir des risques encourus. Dans le cadre de la réglementation Bâle 2, les exigences en fond propre minimales sont fixées à 8% des actifs pondérés par le risque.
Les actifs pondérés par les risques (RWA) se calculent à partir de l’ensemble des actifs de la banque et des facteurs/modèles de risque qui permettent d’estimer les risques encourus par la banque.
Par ailleurs, l’intégration des enjeux RSE dans la gestion des risques est devenue un enjeu stratégique, en réponse aux nouvelles attentes des régulateurs concernant la durabilité et la transition écologique.
Dans le cadre du stage, le candidat sera amené à :
- S’approprier les environnements métiers et réglementaires associés à la LGD/CCF/PD
- Étudier les approches et les hypothèses liées à l’estimation des fonds propres réglementaires
- Mettre en place un outil de calcul de RWA pour l’ensemble des entités auditées, en vous appuyant sur des outils de programmation (SAS, R, Excel) et des techniques quantitatives avancées
- S’approprier les enjeux liés à la validation d’un modèle
- Identifier les indicateurs RSE pertinents (émissions carbone, risques liés au changement climatique, risques ESG) pouvant être intégrés dans les modèles de risque de crédit
- Proposer une méthodologie pour évaluer l’impact des facteurs RSE sur les calculs des RWA et les exigences de fonds propres
- Rencontrer de nombreux interlocuteurs afin de monter en compétence sur les modèles de risque au sein du Groupe
- Documenter et présenter les résultats de l’étude aux membres de l’équipe MRM
Durée du stage : 6 mois.
Et si c’était vous ?
Vous disposez des compétences suivantes :
- De formation Bac + 4/5 École d’Ingénieurs ou équivalent universitaire
- Vous avez de solides connaissances théoriques et opérationnelles en statistiques et en modélisation
- Vous justifiez de bonnes connaissances en SAS (macro, base, SQL), Python et/ou R
- Doté de qualités rédactionnelles, vous rédigerez des notes synthétiques et présenterez vos résultats sous format PowerPoint
- Autonome, rigoureux, curieux, vous êtes force de proposition
- Un fort esprit d’équipe, de l’enthousiasme et un bon relationnel vous permettront de vous intégrer rapidement dans l’équipe