Stage - 6 mois - Analyste Quantitatif Market Stress Tests - F/H

Les missions du poste

Description de l’entreprise

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d’investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d’ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l’impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Poste et missions

Vous rejoignez notre équipe MaST au sein du département Entreprise Risk Management (ERM), qui recherche un Analyste Quantitatif Marché, pour un stage de 6 mois à partir d'avril 2025.

Au sein du Département Entreprise Risk Management (ERM) de la Direction des Risques de Natixis, le pôle « market & counterparty risk modelling » (MCRM) est en charge de l’ensemble des méthodologies de mesures et d’appréciation des risques de marché et de contrepartie et de valorisation. MCRM est composé de 3 pôles :

• Counterparty Risk Modelling (CoRM) en charge de la conception des modèles de risques de contrepartie (EEPE, PFE, FRTB CVA), ainsi que les mesures de risques des activités de tritrisation
• Market risk modelling (MaRM) en charge de la méthodologie du modèle interne, des méthodologies de risques de valorisation (IPV, market reserves, PVA), des méthodologies de valorisation des systèmes de risques.
• Market Stress test (MaST) en charge des méthodologies de chocs pour tous les types de stress, du pilotage des exercices de revues ou recalibrage des stress tests et de la définition des nouveaux stress tests.

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

• Challenger les modèles de calibration internes utilisant l’analyse en composantes principales en explorant des approches plus innovantes et avancées qui répondent de manière plus pertinente aux besoins;
• Mettre en place des indicateurs sur la matrice de covariance ou de dépendance asymptotique par exemple pour évaluer la pertinence des chocs en production, qui déclencheraient une recalibration si cela devenait nécessaire;
• Proposer une méthode alternative de sélection de scénarios dans le cadre du reverse stress testing en utilisant des techniques telles que la modélisation multivariée, ou encore des algorithmes de machine learning dédiés au clustering;
• L’amélioration du modèle utilisé pour évaluer les pertes générées par les scénarios de Reverse Stress Test sur le portefeuille de la banque. Ce modèle se base sur des méthodes d’apprentissage automatique mettant à contribution les données quotidiennes produites par les moteurs de pricing de la banque.
  

#FinanceTransformative

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail inclusif et favorisant le collaboratif qui vous donnera toutes les chances de réussir cette nouvelle mission.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

Vous bénéficiez d’une indemnité de stage en fonction de votre formation et de votre niveau d’études, également d’un remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %, d’un jour d’absence autorisé payé pour chaque mois travaillé et de l’accès au restaurant de l’entreprise.

Profil et compétences requises

Étudiant de niveau Bac+5, vous préparez un diplôme d’ingénieur avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la finance.
Vous possédez des connaissances en modélisation aléatoire et probabilités/statistiques, ainsi que de fortes compétences en programmation (Python, R, …). Vous êtes reconnu pour votre esprit logique, votre rigueur et votre curiosité. And last but not least, you are perfectly fluent in English.
Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier.
Un moment d’échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.