Postée il y a 9 heures
Vos missions au quotidien
Venez découvrir la richesse des métiers de Société Générale Securities Services et vous engager, au sein de la direction des Opérations sur Fonds, à apporter la meilleure expérience client dans un contexte de transformation digital stimulant.
Au sein de SGSS, vous rejoindrez le service pricing en charge de la valorisation des produits OTC et structurés pour compte de tiers (banques d'investissement, assureurs, asset managers).
Vous aborderez des problématiques de valorisation cross-asset (Equity, Taux, Forex, Credit, Inflation, Commodity, Hybrid)
Vous y développerez une triple expertise en finance, mathématiques appliquées et programmation, expertise indispensable pour être en mesure de produire des valorisations en ligne avec les pratiques des marchés et de proposer des solutions innovantes.
Pour réussir dans ce contexte, vous bénéficierez d’un cadre de travail hautement collaboratif au sein d’une équipe mêlant des expertises variées.
La proximité avec les différents services du pôle middle office et dérivés (gestion des trades, valorisation, settlement, projet), ainsi que le lien étroit avec les équipes ITs et data management, seront des atouts essentiels.
En tant qu'Ingénieur Financier Pricing, vous serez amené à :
- Etre le garant des choix méthodologiques (modèle, calibration) sur l’ensemble des instruments financiers valorisés
- Mettre en place/implémenter les nouveaux templates et modéliser les nouveaux instruments financiers (produits dérivés OTC exotiques et structurés) sous une librairie financière
- Mettre en place des processus d’implication de paramètres exotiques
- Assurer la production de paramètres implicites, prix, sensibilités, stress tests
- Valider nos valorisations et analyser avec les contreparties/clients les éventuels écarts
- Rédiger des documentations techniques portant sur nos choix méthodologiques pour nos prospects/clients ou pour nos besoins internes
- Intervenir en tant qu’expert en valorisation et animer des présentations techniques auprès de nos prospects/clients
Et si c’était vous ? - Vous êtes diplômé Bac+5 en Ecole d’Ingénieur ou Université avec une spécialité en finance quantitative
- Vous justifiez d'une première expérience professionnelle dans le domaine du pricing et de la modélisation de produits dérivés et/ou structurés (équipe quant, équipe risque validation modèle, ou équivalent)
- Mathématiques financières : vous disposez d'un bagage académique solide vous permettant d'appréhender la complexité des méthodes de valorisation et des librairies de pricing
- Programmation : des bases solides dans les langages de programmation (ex: C/C++/C#/VBA/Python, etc.) sont importantes pour pouvoir s’adapter à l’environnement technologique
- Forte capacité d’adaptation et de travail sur plusieurs sujets en parallèle au sein d’un environnement exigeant
- Votre niveau d’anglais est courant (oral, écrit)
- Des connaissances sur Numerix, Quantlib, Matlab, Python seraient un plus